Hft, una lezione per le future Ngn

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Studiare il modello High Frequency Trader utilizzato dai trader, può servire a farsi un'idea di cosa succederà con le reti di nuova generazione. L'estrema velocità delle informazioni può determinare reazioni, così come quella dei dati

di Enrico Menduni, professore Media e Comunicazione all'università Roma Tre

Una sigla che da qualche tempo ha fatto il suo ingresso sui giornali è Hft, High Frequency Trader: un operatore finanziario che, avvalendosi di reti di comunicazione dedicate ed estremamente potenti, sfruttando anche la prossimità fisica alle borse, riesce a guadagnare qualche millesimo di secondo sugli altri movimenti di borsa, giungendo primo nelle contrattazioni e spuntando quotazioni più favorevoli.  Questo potenziale comunicativo non è tuttavia utilizzato per aggiudicarsi un pacchetto azionario, ma esclusivamente per provocare reazioni negli altri operatori determinando così l’ascesa o la caduta di un titolo. Poi l’offerta viene annullata, e si ricomincia daccapo con un’altra azione: una vera turbativa d’asta in tempo reale.

In pratica, in aree dismesse non lontane da Wall Street si impiantano batterie di supercomputer che analizzano automaticamente i dati di borsa, minuto per minuto, sulla base di complessi algoritmi, riuscendo così a guadagnare una frazione di secondo sugli altri. Gli organismi di controllo sulla borsa, in Usa e in altri paesi fra cui il nostro, stanno cercando strumenti normativi per contrastare queste tendenze, ma non è semplice perché l’evoluzione delle tecnologie bypassa continuamente l’affannoso adeguamento delle regole.

Il caso delle Hft è un buon esempio di cosa succederà, nel bene e nel male, con le reti di nuova generazione (Ngn). Si potrà correre con il proprio contenuto più degli altri, determinare degli effetti, quindi ritirare il proprio contenuto; tirare il sasso e nascondere la mano. Nessuno ci sta pensando, ma l’estrema velocità delle informazioni può determinare delle reazioni anche se l’informazione è falsa: lo si scopre presto, ma non abbastanza. Sicuramente così non scoppia una guerra convenzionale, ma sui mercati finanziari e in quelli delle merci si possono determinare effetti di massa che, se previsti adeguatamente, forniscono grandi guadagni a chi è in grado di determinarli nascondendo le proprie responsabilità.

L’informazione ad alta velocità può diventare così il terreno privilegiato dei grandi scontri sociali e politici. Già oggi, del resto, la parola di un ministro incauto, ritagliata dal suo contesto, può provocare un piccolo terremoto politico che è difficile poi da chiudere definitivamente; forse l’intera crisi che stiamo vivendo ha all’origine notizie che non si ha tempo di verificare, o lo si fa quando esse hanno già prodotto i loro nefasti effetti. Queste, e non tanto il consiglio di amministrazione della Rai, sono le grandi battaglie dell’informazione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA 14 Luglio 2012

TAG: htf, high frequency trader, supercomputer, ngn, ultrabroadband, reti di nuova generazione, wall street, trader

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