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Soluzioni di risk management per le banche

02 Nov 2010

Sec Servizi, consorzio di istituti bancari che fornisce servizi di
operatività bancaria e tecnologica a istituzioni finanziarie, ha
scelto Accenture per lo sviluppo e l'implementazione di una
soluzione di calcolo del rischio di credito, realizzato per aiutare
i propri soci e clienti a valutare la probabilità di inadempienza
come richiesto dalla normativa internazionale in materia di
adeguatezza patrimoniale.
La soluzione sarà basata su tecnologia Sas, azienda leader nel
settore del software e dei servizi di business analytics.
 
La “probabilità di default” (Pd) è il parametro che misura la
probabilità d'insolvenza, ovvero la probabilità che entro i
12 mesi successivi il prenditore non sia in grado di tener fede ai
propri impegni nei confronti del creditore (es. restituire un
prestito secondo le scadenze prestabilite).

Le banche calcolano la probabilità di default per ciascun debitore
(o pool omogenei di debitori) in base a molteplici elementi, quali
la storia creditizia, la solidità del patrimonio del debitore, la
natura delle operazioni in essere, etc.
La probabilità di default concorre – in caso di istituti
autorizzati all’adozione delle metodologie interne – alla
determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di
credito (in coerenza con gli standard prudenziali definiti in
ambito Basilea 2), nonché alla determinazione del capitale
economico gestionale.
 
“La nostra nuova soluzione per la determinazione delle
probabilità di default (Pd) aiuterà i nostri clienti e i nostri
soci a migliorare la capacità di valutazione del rischio di
credito, adeguandosi ai requisiti previsti del Comitato di Basilea
rapidamente e a costi ridotti – ha dichiarato Luciano Dalla Riva,
Direttore Generale di Sec Servizi -. Grazie alle nuove tecnologie
analitiche, i nostri clienti saranno in grado di creare modelli di
gestione del rischio più sofisticati e di tradurre dati eterognei
e complessi in indicatori di rischio di semplice costruzione ed
interpretazione. La grande esperienza globale di Accenture nella 
gestione del rischio e di programmi analitici di implementazione
delle direttive del Basilea II, combinata con le soluzioni
analitiche più avanzate di Sas, rende le due aziende i partner
ideali per Sec Servizi.”
 
“La recente crisi economica e il deterioramento della qualità
del credito hanno evidenziato la crucialità di un'appropriata
gestione del rischio – ha affermato Andrea Dalla Vedova, Senior
Executive Financial Services di Accenture -. Gli istituti di
credito maggiormente virtuosi hanno compreso il nuovo ruolo
richiesto al risk management al fine di garantirsi solidità
patrimoniale e conservare la fiducia di clienti, degli organi di
controllo, degli azionisti e delle altre istituzioni di credito.
Per misurare meglio l'esposizione al rischio di credito, le
banche devono adottare strumenti e modelli di analisi predittiva
sempre più sofisticati. Questa nuova soluzione Sas per la
determinazione della Probabilità di Default, può aiutare i
clienti e i soci di Sec Servizi a comprendere i profili di rischio
dei clienti e a misurare con maggiore efficacia il rischio del
credito secondo i principi di Basilea.”